Многомерные статистические методы
Специальность: "Математические методы в экономике" (основной курс)
Семестр: 5 (осенний, 3 курс)
Виды занятий: лекции – 38 час., лабораторные занятия – 19 час.
Форма отчетности: экзамен
Автор программы: Филатов А.Ю., к.ф.-м.н., доцент
Данный курс является первым из 3 курсов эконометрики. В его рамках происходит углубленное изучение методов математической статистики в приложении к экономике. Студентам дается теоретический и практический материал по корреляционному анализу многомерных случайных величин, распознаванию образов и методам сокращения размерности признакового пространства. Рассматривается ряд эконометрических моделей из области микро- и макроэкономики. В процессе изучения курса студенты получают базовые навыки проведения эконометрических расчетов в Excel.
Тема 1. Введение в многомерные статистические методы
1. Основные этапы статистического анализа.
2. Исходные данные и возможные результаты исследования.
Тема 2. Основы регрессионного анализа
3. Виды функций регрессии и рекомендации при их выборе.
4. Проверка гипотезы о виде функции регрессии.
Тема 3. Корреляционный анализ
5. Корреляционный анализ количественных переменных. Коэффициент детерминации.
6. Измеритель линейной связи – парный коэффициент корреляции.
7. Измеритель нелинейной связи – корреляционное отношение.
8. Частные коэффициенты корреляции.
9. Множественный коэффициент корреляции.
10. Корреляционный анализ порядковых переменных. Ранговые коэффициенты корреляции.
11. Связь между несколькими порядковыми переменными. Коэффициент конкордации.
12. Корреляционный анализ категоризованных переменных.
Тема 4. Распознавание образов
13. Распознавание образов. Типологизация постановок задач.
14. Дискриминантный анализ.
15. Расщепление смеси нескольких генеральных совокупностей.
16. Кластер-анализ. Расстояние между объектами. Расстояние между кластерами.
17. Функционалы качества разбиения на классы.
18. Типы процедур кластер-анализа.
Тема 5. Снижение размерности признакового пространства
19. Снижение размерности признакового пространства.
20. Метод главных компонент.
Тема 6. Эконометрические модели
21. Инфляция. Связь инфляции и экономического роста.
22. Развивающие и развитые страны. Темпы экономического роста. Конвергенция душевого валового внутреннего продукта.
23. Паритет покупательной способности.
24. Паритет процентных ставок.
25. Фиксированный и плавающий валютный курс. Валютная и денежная стабилизация.
ЛИТЕРАТУРА:
1. А.Филатов "Конспект лекций по многомерным статистическим методам". - Иркутск.: "ИГУ". - 2007.
2. С.Айвазян, В.Мхитарян "Прикладная статистика и основы эконометрики". - М.: "Юнити". - 2001, т.1.
3. С.Айвазян, В.Мхитарян "Прикладная статистика и основы эконометрики". - М.: "Юнити". - 2001, т.2.
4. К.Доугерти "Введение в эконометрику". - М.: "Инфра-М". - 2009.
5. В.Суслов, Н.Ибрагимов, Л.Талышева, А.Цыплаков "Эконометрия". – Н.: "НГУ". – 2003.
6. С.Анатольев "Курс лекций по эконометрике для продолжающих". – М.: "РЭШ". – 2003.
7. С.Анатольев "Курс лекций по эконометрике для подготовленных". – М.: "РЭШ". – 2006.