Эконометрика

Специальность: "Математические методы в экономике" (основной курс)
Семестр: 6 (весенний, 3 курс)
Виды занятий: лекции – 34 час., лабораторные занятия – 17 час.
Форма отчетности: экзамен
Автор программы: Филатов А.Ю., к.ф.-м.н., доцент

 

Данный курс является вторым из 3 курсов эконометрики. В его рамках происходит углубленное изучение методов математической статистики в приложении к экономике. Студентам дается теоретический и практический материал по классической и обобщенной линейной модели множественной регрессии. Отдельно изучаются методы решения проблемы неоднородности данных и методы обработки нелинейных регрессионных моделей. В процессе изучения курса студенты получают базовые навыки проведения эконометрических расчетов в Excel.

 

Тема 1. Введение в эконометрику
1. Эконометрика. Цели, методы, проблемы, типы переменных.
2. Структурная и приведенная форма модели.
3. Этапы эконометрического исследования.
 

Тема 2. Классическая линейная модель множественной регрессии
4. Классическая линейная модель множественной регрессии. Метод наименьших квадратов.
5. Свойства оценок. Состоятельность, несмещенность, эффективность.
6. Проверка гипотезы о значимости регрессоров и о значимости модели, доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.
7. Возможные ошибки спецификации модели. Мультиколлинеарность.
8. Методы устранения мультиколлинеарности.
 

Тема 3. Обобщенная линейная модель множественной регрессии
9. Обобщенная линейная модель множественной регрессии. Обобщенный метод наименьших квадратов.
10. Обобщенная линейная модель множественной регрессии с гетероскедастичными остатками.
11. Обобщенная линейная модель множественной регрессии с автокоррелированными остатками.
12. Практические рекомендации по построению регрессионной модели. Практически реализуемый ОМНК.
13. Точечный прогноз.
14. Интервальный прогноз.
15. Верификация модели. Метод скользящего экзамена.
 

Тема 4. Проблема неоднородности данных
16. Проблема неоднородности данных. Способы решения.
17. Дамми-переменные.
18. Учет эффекта взаимодействия сопутствующих переменных.
19. Проверка регрессионной однородности 2 групп наблюдений. Критерий Чоу.
 

Тема 5. Нелинейные регрессионные модели
20. Нелинейные модели, поддающиеся непосредственной линеаризации.
21. Подход Бокса-Кокса подбора линеаризующего преобразования.
22. Бинарные линеаризующие показатели. Логит- и пробит-модели.

 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Филатов А.Ю. Конспект лекций по эконометрике. – Иркутск: ИГУ. – 2006.
2. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. – М.: Юнити. – 2001, т.1.

3. Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. - М.: Юнити. - 2001, т.2.
4. Магнус Я.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. – М.: Дело. – 2004.
5. Green W. Econometric Analysis, 3-d edition. – Prentice Hall. – 1997.
6. Суслов В.И., Ибрагимов Н.М., Талышева Л.П., Цыплаков А.А. Эконометрия. – Новосибирск: изд-во НГУ. – 2003.