Экономико-математическое моделирование

Специальность: "Математические методы в экономике" (основной курс)
Семестр: 7-8 (осенний-весенний, 4 курс)
Виды занятий: лекции – 72 час., лабораторные занятия – 36 час.
Форма отчетности: зачет; экзамен
Автор программы: Марченко О.В., к.т.н., доцент

 

Цель курса - изучение общих требований к экономико-математическим моделям, подходов к выбору и обоснованию критериев эффективности (оптимальности), установление связи между критериями, обоснование критериев как с точки зрения субъектов рынка, так и общества в целом в детерминированных условиях, а также в условиях неопределенности и риска.
Применение критериев эффективности к решению экономических задач иллюстрируется на примере электроэнергетики; формулируются модели свободного и регулируемого рынка, исследуется эффективность рыночного механизма с учетом особенностей отрасли.

 

Тема 1. Экономика как объект математического моделирования

 

Тема 2. Инвестиционный проект: основные понятия
2.1. Затраты и результаты.
2.2. Инвестиции.
2.3. Проект и проектные материалы.
2.4. Отношения между проектами.
2.5. Цель оценки эффективности инвестиционных проектов (ИП).

 

Тема 3. Принципы оценки ИП
3.1. Методологические принципы.
3.2. Методические принципы.
3.3. Операционные принципы.
3.4. Особенности учета цен и налогов.

 

Тема 4. Теоретические основы дисконтирования
4.1. Эвристическое объяснение дисконтирования.
4.2. "Депозитная" трактовка дисконтирования.
4.3. Дисконтирование как форма отражения альтернативной доходности инвестиций.
4.4. Аксиоматическое обоснование дисконтирования.
4.5. Зависимость нормы дисконта от шага по времени.
4.6. Учет инфляции.
4.7. Формула интегрального эффекта для непрерывного денежного потока.
4.8. "Депозитная" трактовка дисконтирования при непрерывном денежном потоке.

 

Тема 5. Интегральные характеристики ИП (денежного потока)
5.1. Показатель эффекта.
5.2. Показатели доходности.
5.3. Показатель окупаемости.
5.4. Интегральные характеристики "типичного" ИП.
5.5. Стоимость продукции для "типичного" ИП.
5.6. Влияние срока строительства на показатели ИП.
5.7. Учет амортизации.
5.8. Чистый дисконтированный доход (ЧДД) и стоимость продукции для бесконечно продолжающегося проекта.
5.9. Формы критерия эффективности.

 

Тема 6. Предельная эффективность капиталовложений

 

Тема 7. Оптимизация возмещения основных средств
7.1. Оптимизация срока службы основных средств.
7.2. Оптимизация момента модернизации оборудования.
7.3. Оптимизация последовательности замещений оборудования.
7.4. Учет технического прогресса при оптимизации последовательности замещений оборудования.

 

Тема 8. Общественная эффективность инвестиций
8.1. Методы сопоставления капиталовложений и текущих затрат при оценке технических мероприятий.
8.2. Сопоставление разновременных затрат.
8.3. Минимизация суммарных текущих затрат методом норм эффективности.

 

Тема 9. Определение нормы эффективности на основе однопродуктовой модели развития экономики
9.1. Модель развития экономики.
9.2. Формула для расчета нормы эффективности.
9.3. Формула для расчета нормы эффективности с учетом технического прогресса.
9.4. Недостатки метода.

 

Тема 10. Учет неопределенности и риска при оценке эффективности ИП
10.1. Условия принятия решений в экономике.
10.2. Особенности решения задач в условиях неопределенности.
10.3. Основные этапы решения задач в условиях неопределенности.
10.4. Критерий Гурвица.
10.5. Критерии оценки эффективности проектов в вероятностно-определенных условиях.
10.6. Обобщенный критерий принятия решений в условиях неопределенности.
10.7. Двухэтапный процесс принятия решений.
10.8. Учет неопределенности введением премии за риск.

 

Тема 11. Анализ эффективности технологий производства электроэнергии
11.1. Расчет стоимости электроэнергии.
11.2. Зависимость стоимости электроэнергии от числа часов использования мощности.
11.3. Выбор электростанций для обеспечения неравномерного электропотребления.
11.4. Оптимизация структуры и режимов работы электроэнергетической системы.

 

Тема 12. Стоимость (минимальная цена) продукции развивающейся отрасли
12.1. Система уравнений.
12.2. Частный случай - один объект (одна электростанция).
12.3. Самофинансирование.
12.4. Развитие с привлечением заемных средств.
12.5. Критерий эффективности технологий в условиях самофинансирования.

 

Тема 13. Организационная структура электроэнергетики
13.1. Монополия и конкурентный рынок в электроэнергетике.
13.2. Регулирование монопольной энергокомпании.
13.3. Проблемы регулирования и свободного рынка в электроэнергетике.

 

Тема 14. Эффективность рыночного механизма в электроэнергетике
14.1. Краткосрочное и долгосрочное равновесие.
14.2. Влияние неопределенности спроса на рыночное равновесие

 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов: теория и практика. М.: Дело, 2002, 888с.
2. Массе П. Критерии и методы оптимального определения капиталовложений. М.: Статистика, 1971, 504с.
3. Stoft S. Power system economics: designing market for electricity. New York: John Wiley & Sons, Inc., 2002.
4. Новожилов В.В. Вопросы развития социалистической экономики. М.: Наука, 1972, 328с.
5. Канторович Л.В., Вайнштейн Альб. Л. Об исчислении нормы эффективности на основе однопродуктовой модели развития хозяйства // Экономика и математические методы, 1967, т.3, в.5, с.697-710.
6. Зоркальцев В.И. Модели рыночной экономики. Иркутск: Иркутский университет, 1993, 144с.
7. Марченко О.В. Оценка экономической эффективности энергоисточников с учетом неопределенности исходных данных. Иркутск: СЭИ СО РАН, 1995, 25с.
8. Беляев Л.С., Марченко О.В., Подковальников С.В. Рост цены электроэнергии, необходимый для развития электроэнергетики при переходе к конкурентному рынку // Изв. РАН. Энергетика, 2002, №5, с.49-61.
9. Марченко О.В. Оценка влияния неопределенности спроса на инвестиционные решения в электроэнергетике // Методы исследования и моделирования технических, социальных и природных систем. – Новосибирск: Наука, 2004, с.169-191.
10. Марченко О.В. Оценка влияния неэластичности спроса на эффективность рыночного механизма в электроэнергетике // Изв. РАН. Энергетика, 2005, №4, с.35-44.