Стохастическое программирование

Специальность: "Математические методы в экономике" (дисциплина специализации)
Семестр: 6 (весенний, 3 курс)
Виды занятий: лекции – 34 час.
Форма отчетности: зачет
Автор программы: Хамисов О.В., к.ф-м.н., доцент

 

Тема 1. Введение. Модели стохастического программирования.
Тема 2. Линейное стохастическое программирование. Задача о распределении оптимального значения.
Тема 3. Задача двухэтапного линейного стохастического программирования. Основные свойства. Случаи фиксированной, полной и простой рекурсии.
Тема 4. Задача двухэтапного линейного стохастического программирования. Дискретные распределения. Методы решения.
Тема 5. Задача двухэтапного линейного стохастического программирования. Непрерывные распределения. Методы решения.
Тема 6. Задачи стохастического программирования с ограничениями по вероятности. Свойства. Дискретные распределения.
Тема 7. Задачи стохастического программирования с ограничениями по вероятности. Нормальное распределение.
Тема 8. Задачи стохастического программирования с функциями вероятности и квантили. Свойства.
Тема 9. Задачи стохастического программирования с функциями вероятности и квантили. Построение верхних и нижних оценок.
Тема 10. Задачи стохастического программирования с функциями вероятности и квантили. Методы решения.

 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Юдин Д.Б. Математические методы управления в условиях неполной информации, «Советское радио», 1974.
2. Ермольев Ю.М. Методы стохастического программирования. – М.: Наука, 1976.
3. P.Kall Stochastic Linear Programming. – Springer-Verlag, Berlin. – 1976.
4. A.I.Kibzun, Y.S.Kan Stochastic Programming Problems with Probability and Quantile Functions. – John Wiley & Sons. – 1997.