Страхование и актуарные расчеты

Специальность: "Математические методы в экономике" (основной курс)
Семестр: 8 (весенний, 4 курс)
Виды занятий: лекции – 34 час., лабораторные занятия – 17 час.
Форма отчетности: экзамен
Автор программы: Егорова Т.Ф., профессор

 

В структуре развитого общества значительную роль играет страхование. Как вид предпринимательской деятельности, направленный на повышение финансовой устойчивости и снижение степени чрезвычайности последствий, страхование имеет длительную историю развития и разнообразие современных форм. В курсе дается анализ экономической природы страховой деятельности, дан краткий исторический обзор и описание законодательных основ страхования в России. Изучается содержание основных видов страхования (имущественное, личное, ответственности) и перестрахования. Основной акцент делается на экономическое содержание страховой деятельности и отличие от других видов финансовых операций. Студент получает навыки владения понятийным аппаратом страхования, знание основных форм и видов страхования.
Основная задача актуарных расчетов состоит в обосновании страховых тарифов и страховых резервов. Вместе с тем возникает большое число проблем, связанных с оценкой устойчивости страховой компании, решение которых возможно за счет привлечения методов теории риска.
В курсе рассматриваются задачи и методы актуарных расчетов, теория риска применительно к анализу страховой деятельности. Дается представление о математическом аппарате, используемом при описании случайного процесса выплат и оценки вероятности платежеспособности страховой компании.

 

Тема 1. Цели и задачи курса. Основные понятия
Тема 2. История развития и экономическая сущность страхования
История страхования зарубежных стран и России. Место страхования в системе экономических отношений.
Тема 3. Государственное регулирование страховой деятельностью
Закон РФ «О страховании». Законодательные акты Росстрахнадзора.
Тема 4. Организация страховой деятельности
Организационная структура компании. Финансовые потоки и налогообложение.
Тема 5. Имущественное страхование
Имущественное страхование юридических лиц. Имущественное страхование физических лиц.
Тема 6. Личное страхование
Страхование от несчастных случаев. Медицинское страхование. Накопительное страхование жизни.
Тема 7. Транспортное страхование
Страхование автотранспорта, воздушных и водных судов. Страхование грузов.
Тема 8. Страхование ответственности
Ответственность владельцев автотранспорта. Ответственность опасных промышленных объектов.
Тема 9. Страхование финансовых рисков
Тема 10. Сущность и виды перестрахования
Тема 11. Цели и задачи актуарных расчетов. Место теории риска в актуарных расчетах
Тема 12. Процесс риска с постоянным размером выплат
Процесс Пуассона применительно к страхованию. Основное уравнение математической теории страхования для случая постоянного размера выплат.
Тема 13. Обобщенное распределение Пуассона
Виды функций распределения выплат. Применение интеграла Стилтьеса для оценки моментов. Виды и свойства обобщенного распределения Пуассона. Методы построения обобщенного распределения Пуассона.
Тема 14. Аппроксимация размера выплат нормальным распределением
Свойство нормального распределения применительно к страхованию. Основное уравнение математической теории страхования для случаев переменного размера выплат.
Тема 15. Метод Монте-Карло
Суть метода. Имитация обобщенного о распределения Пуассона. Имитационные модели деятельности страховой компании.
Тема 16. Теория платежеспособности страховой компании.
Вероятность разорения как критерий платежеспособности. Аналитические и численные методы оценки вероятности разорения.
Тема 17. Теория платежеспособности страховой компании.
Коммутационные числа. Расчет тарифов при страховании жизни.

 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Страховое дело // Под ред. Рейтмана Л.И. - М., 1992.
2. Шахов В.В. Введение в страхование. - М: Финансы и статистика, 1992.
3. Журналы «Русский полис»
4. Журналы «Страховое дело»
5. Филин Г.И. Математический анализ рисков в страховании. - М.: Российский юридический издательский дом, 1994, 130с.
6. Beard R.E. et al. Risk theory. The stochastic basis of insurance (Third edition). London, 1984.
7. Соболь И.М. Численные методы Монте-Карло. М.: Наука, 1973.
8. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятности. М.: Наука, 1961.
9. Лесных В.В. Использование имитационных моделей при обосновании страховых тарифов // Страховое дело, 1995, №12, с.36-40.